敬请参阅最后一页特别声明 1 从一级市场资金流动情况来看，上周（2024.7.15-2024.7.19）已上市etf资金净流入合计891.34亿元，上周股票型etf资金净流入799.61亿元，跨境etf资金净流入63.88亿元，债券型etf资金净流入23.50亿元，商品型etf资金净流入4.34亿元。各类etf都有一定的资金流入，股票型etf，特别是宽基etf资金流入大幅增加，跨境etf资金流入加快。 在股票型etf中，宽基etf上周资金净流入899.64亿元，上周沪深300etf资金净流入668.86亿元，中证1000etf资金净流入166.05亿元，中证500etf资金净流入65.37亿元，上证50etf资金净流入47.62亿元，创业板etf资金净流入15.89亿元。 主题行业etf上周资金净流出97.74亿元。上周周期板块etf资金净流入额为0.05亿元，消费、医药生物、高端制造、金融地产、科技板块etf资金净流出额分别为6.11亿元、9.00亿元、10.86亿元、24.76亿元、44.87亿元。 上周非货币etf的成交金额合计为6065.21亿元。其中股票型etf的周成交额为2883.65亿元，相比上周增加了约3成，而其中沪深300etf成交额也大幅增加。 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括：银华集成电路a(013840.of)、南方信息创新a(007490.of)、东方人工智能主题a(005844.of)、中航新起航a(005537.of)、新华趋势领航(519158.of)，它们的收益率分别为8.47%、8.44%、8.41%、7.81%、7.74%。 上周主动量化基金上周收益率中位数为-0.83%，2024年以来收益率中位数为-15.78%。上周金融地产行业主题基金表现相对较好，上周收益率中位数为0.71%。2024年以来，周期与金融地产行业主题基金业绩领先，收益率中位数分别为8.94%、4.46%。 在沪深300增强指数型基金中，华夏沪深300指数增强a(001015.of)上周表现最佳，相对基准的超额收益率为0.29%。在中证500增强指数型基金中，光大中证500指数增强a(013639.of)上周表现出色，相对业绩基准的超额收益率为0.59%。在中证1000增强指数型基金中，华夏中证1000指数增强a(014125.of)上周取得了0.11%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中，中欧国证2000指数增强a(018663.of)表现最优，取得了0.07%的超额收益率。 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；etf二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料。 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 内容目录 1、etf市场回顾 ................................................................................. 3 1.1 一级市场资金流动情况（2024.7.15-2024.7.19）............................................. 3 1.2 二级市场交易情况（2024.7.15-2024.7.19）................................................. 4 1.3 增强策略etf业绩跟踪（2024.7.15-2024.7.19）............................................. 6 1.4 本周非货币etf申报、认购及上市情况（2024.7.22-2024.7.26）............................... 6 2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪............................................................. 7 2.1 绩优基金跟踪（2024.7.15-2024.7.19）..................................................... 7 2.2 基金发行跟踪（2024.7.22-2024.7.26）..................................................... 9 3、风险提示..................................................................................... 9 图表目录 图表1： 各类非货币etf资金流情况（亿元） ....................................................... 3 图表2： 股票型etf资金流情况（亿元） ........................................................... 3 图表3： 宽基及主题/行业型etf资金流情况（亿元） ................................................ 3 图表4： 各类etf交易情况 ....................................................................... 4 图表5： 股票型etf交易情况 ..................................................................... 4 图表6： 宽基及主题/行业etf交易情况 ............................................................ 4 图表7： 上周各类etf成交额前5名一览 ........................................................... 4 图表8： 部分已上市增强策略etf表现跟踪 ......................................................... 6 图表9： 上周申请材料被接收etf一览 ............................................................. 7 图表10： 本周将开始发行etf一览 ................................................................ 7 图表11： 本周上市etf一览 ...................................................................... 7 图表12： 主动权益型绩优基金top5................................................................ 7 图表13： 行业主题基金收益统计 .................................................................. 8 图表14： 主动量化基金收益统计 .................................................................. 8 图表15： 各类增强指数型基金上周超额收益率top5.................................................. 8 图表16： 本周开始认购主动权益基金一览 .......................................................... 9 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 3 截至2024年7月19日，全市场已上市非货币etf共945只，上周共4只etf上市。 1.1 一级市场资金流动情况（2024.7.15-2024.7.19） 我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了etf每日的净申购/赎回额，并对发生份额拆分的etf进行处理。 从一级市场资金流动情况来看，上周已上市etf资金净流入合计891.34亿元，上周股票型etf资金净流入799.61亿元，跨境etf资金净流入63.88亿元，债券型etf资金净流入23.50亿元，商品型etf资金净流入4.34亿元。各类etf都有一定的资金流入，股票型etf，特别是宽基etf资金流入大幅增加，跨境etf资金流入加快。 在股票型etf中，宽基etf再度迎来资金大规模净流入，上周资金净流入899.64亿元，其中沪深300etf资金净流入668.86亿元，中证1000etf资金净流入166.05亿元，中证500etf资金净流入65.37亿元，上证50etf资金净流入47.62亿元，创业板etf资金净流入15.89亿元。 主题行业etf上周资金净流出97.74亿元。上周周期板块etf资金净流入额为0.05亿元，消费、医药生物、高端制造、金融地产、科技板块etf资金净流出额分别为6.11亿元、9.00亿元、10.86亿元、24.76亿元、44.87亿元。 图表1：各类非货币etf资金流情况（亿元） 图表2：股票型etf资金流情况（亿元） 来源：ifind，国金证券研究所 来源：ifind，国金证券研究所 图表3：宽基及主题/行业型etf资金流情况（亿元） 来源：ifind，国金证券研究所 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 4 1.2 二级市场交易情况（2024.7.15-2024.7.19） 1.2.1 etf交易情况 上周非货币etf的成交金额合计为6065.21亿元。其中股票型etf的周成交额为2883.65亿元，相比上周增加了约3成。在股票型etf中，宽基etf的成交额最高，其中沪深300etf周成交额最高，上周沪深300etf成交额大幅增加。在主题/行业etf中，科技etf周成交额最高。 从etf融资融券情况来看，上周etf融资净买入额为-16.46亿元，其中中证2000etf融资净买入额为0.09亿元，相对更获杠杆资金青睐。 图表4：各类etf交易情况 图表5：股票型etf交易情况 来源：ifind，wind，国金证券研究所 来源：ifind，wind，国金证券研究所 图表6：宽基及主题/行业etf交易情况 来源：ifind，wind，国金证券研究所 图表7：上周各类etf成交额前5名一览 类别 证券代码 证券简称 周成交额（亿元） 融资净买入额（亿元） 上周涨跌幅 smartbeta 510880.of 华泰上证红利etf 14.15 0.08 -0.25% 512890.of 华泰柏瑞中证红利低波动etf 8.46 -0.20 -0.38% 515080.of 招商中证红利etf 7.65 0.08 -0.47% 159967.of 华夏创业板动量成长etf 3.36 -- 0.00% 562060.of 华宝标普中国a股红利机会etf 3.05 -- -1.05% 跨境 159329.of 南方基金南方东英沙特阿拉伯(qdii-etf) 149.14 -- 13.46% 520830.of 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯(qdii-etf) 121.78 -- 11.43% 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 5 类别 证券代码 证券简称 周成交额（亿元） 融资净买入额（亿元） 上周涨跌幅 513180.of 华夏恒生科技(qdii-etf) 97.55 1.39 -4.84% 513330.of 华夏恒生互联网科技业(qdii-etf) 89.65 1.0