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[西南证券]:因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪:因子情绪观察与基金仓位高频探测 -j9九游会老哥俱乐部官网

2024-07-20郑琳琳西南证券心***
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请务必阅读正文后的重要声明部分 2024年07月20日 证券研究报告•金融工程动态报告 因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪(7.15-7.19) 因子情绪观察与基金仓位高频探测 摘要 西南证券研究发展中心  市场情绪跟踪 股指期货升贴水情况:截至本周末(2024年7月19日),沪深300、上证50以及中证500股指期货均处于升水状态(现货价格低于期货价格),升贴水率分别为-0.23%、-0.42%以及-0.03%。中证1000股指期货处于贴水状态(现货价格高于期货价格),升贴水率为0.07%。本周内股指期货长期处于升水状态,其中沪深300、中证1000、上证50以及中证500股指期货本周平均升贴水率-0.29%、-0.19%、-0.35%和-0.18%。 北向资金情况:本周北向资金净流入153.28亿元,相较于上一周净流出,有明显的资金流入(上周净流出119.24亿元)。分行业来看,本周6个行业实现北向资金净流入,其中净流入最高的行业是传媒,净流入额分别为13.28亿元;净流出最高的行业包括家电及交通运输、钢铁、银行,净流出额分别为18.67、18.32、13.49以及12.39亿元。 两融情况:截至2024年7月18日,两融余额为14448.10亿元,其中融资余额为14153.00亿元,融券余额为295.10亿元。本整体来看,本周融资净买入额及融券净卖出额分别为-120.76亿元、-14.56亿元,相较于上周(-90.66亿元、-9.23亿元)有所下降。 主动权益基金发行情况:本周主动权益基金发行规模总计7.71亿元,相较于上一周(10.92亿元)有所下降。主动权益基金近一个月发行规模111.63亿元。  公募基金仓位及行业配置高频探测:截至2024年7月19日,全市场主动权益基金平均仓位81.00%,相较于上一周减仓0.03%。分行业来看,分行业来看,最近一周主动权益基金主要加仓电子、建筑、通信行业,仓位分别增加0.28%,0.12%,0.08%。主要减仓农林牧渔、传媒、食品饮料以及电力设备及新能源,仓位分别减少0.12%、0.11%、0.10%以及0.06%。根据上周指数表现来看,通信、基础化工等行业下跌但呈现主动加仓态势;电力设备及新能源、医药、交通运输、农林牧渔等行业上周指数上涨但呈现主动减仓态势。  因子表现跟踪:从ic表现来看,近一周股息率表现较好,ic值16.02%;对数市值、流动比率、速动比率等因子表现较差。近一个月1/pb、ps、对数市值表现较好,ic均值分别为8.58%、-6.69%、-6.23%。近一年1/pb、ps、股息率和1/pe因子表现较好,ic均值分别为6.98%、-5.38%、4.86%以及3.96%。从多头收益相对于万得全a的超额表现来看,最近一周对数市值因子表现较好,近一周超额分别为5.35%,股息率因子多头组合相对万得全a走势基本持平;最近一月对数市值因子表现较好,累计超额为7.07%;最近一年roettm、roic、roe环比因子表现较好,累计超额分别为13.62%、13.52%以及12.74%。  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算,文中部分数据有一定滞后性,同时存在第三方数据提供不准确风险,且不构成任何投资建议;投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力,基金有风险,投资需谨慎。 [table_author] 分析师:郑琳琳 执业证号:s1250522110001 邮箱:zhengll@sw sc.com.cn 相关研究 1. 量价时序特征挖掘模型在深度学习因子中的应用 (2024-07-11) 2. 金融工程2024年中期投资策略:应势而谋,顺势而动 (2024-07-11) 3. 天弘基金陈国光: 前瞻产业精选个股的科技猎手 (2024-07-01) 4. 长信基金张子乔:注重自下而上,均衡策略深耕成长 (2024-07-01) 5. 广发基金张东一:三维精选优质标的,“核心-卫星”策略攻守兼备 (2024-06-25) 6. “平衡 高频”行业轮动赋能指数增强——华商基金海洋:锚定偏股混合基金指数 (2024-06-20) 7. 智慧迭代alpha模型,精准风控引领稳健收益——博时基金指数增强etf系列 (2024-06-18) 8. 由日本股汇负相关引发的日股定价探讨——日股量化择时模型构建 (2024-06-18) 9. 中邮基金陈梁:锚定资产负债比,掘金高质量核心资产 (2024-06-11) 10. 华商基金伍文友:洞察行业趋势,立足景气挖掘质量 (2024-06-03) 91326 因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪(7.15-7.19) 请务必阅读正文后的重要声明部分 目 录 1 市场情绪跟踪 ................................................................................................................................................................................................ 1 1.1股指期货升贴水 .................................................................................................................................................................................... 1 1.2北向资金.................................................................................................................................................................................................. 2 1.3两融情况.................................................................................................................................................................................................. 3 1.4 公募基金相关指标 ............................................................................................................................................................................... 4 2 公募基金仓位及行业配置高频探测 ........................................................................................................................................................ 5 3 因子表现跟踪 ................................................................................................................................................................................................ 8 4 风险提示 ......................................................................................................................................................................................................... 9 因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪(7.15-7.19) 请务必阅读正文后的重要声明部分 图 目 录 图1:沪深300股指期货升贴水及收盘价................................................................................................................................................. 1 图2:中证1000股指期货升贴水及收盘价 .............................................................................................................................................. 1 图3:上证50股指期货升贴水及收盘价 ................................................................................................................................................... 1 图4:中证500股指期货升贴水及收盘价................................................................................................................................................. 1 图5:北向资金净流入与万得全a收盘价 ................................................................................................................................................ 2 图6:中信一级行业北向资金净流入情况................................................................................................................................................. 2 图7:融资余额与融券余额(亿元).......................................................................................................................................................... 3 图8:两融余额与交易占比情况 .................................................................................................................................................................. 3 图9:主动

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