敬请参阅最后一页特别声明 1 从一级市场资金流动情况来看，上周（2024.7.8-2024.7.12）已上市etf资金净流入合计137.98亿元，其中股票型etf资金流入持续放缓，跨境etf资金流入继续增加。上周股票型etf资金净流入93.52亿元，跨境etf资金净流入41.02亿元，债券型etf资金净流入15.03亿元，商品型etf资金净流出11.59亿元。 在股票型etf中，宽基etf上周资金净流入95.45亿元，上周沪深300etf资金净流入36.54亿元，中证1000etf资金净流入25.72亿元，中证500etf资金净流入18.95亿元，上证50etf资金净流入7.71亿元，科创50etf资金净流入7.17亿元。 主题行业etf上周资金净流入-5.18亿元。上周科技、医药生物板块etf资金净流入额分别为9.74亿元、6.06亿元，周期、消费、高端制造、金融地产板块etf资金净流出额分别为0.11亿元、3.34亿元、5.39亿元、11.77亿元。近两周科技板块etf持续获得资金流入。 本周南方基金、华泰柏瑞基金管理的2只南方东英沙特阿拉伯etf集中上市。 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括：汇安成长优选a(005550.of)、前海联合先进制造a(005933.of)、易方达供给改革(002910.of)、鹏华文化传媒娱乐(001223.of)、鹏华弘鑫a(001453.of)，它们的收益率分别为9.68%、8.82%、8.64%、8.61%、8.58%。 上周主动量化基金上周收益率中位数为1.39%，2024年以来收益率中位数为-14.52%。上周tmt行业主题基金业绩小幅反弹，上周收益率为3.45%。2024年以来，周期与金融地产行业主题基金业绩领先，收益率中位数分别为9.72%、3.73%。 在沪深300增强指数型基金中，长信沪深300指数增强a(005137.of)上周表现最佳，相对基准的超额收益率为1.56%。在中证500增强指数型基金中，中信建投中证500增强a(006440.of)上周表现出色，相对业绩基准的超额收益率为1.12%。在中证1000增强指数型基金中，工银瑞信中证1000指数增强a(016942.of)上周取得了0.91%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中，华夏国证2000指数增强a(018292.of)表现最优，取得了1.12%的超额收益率。 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；etf二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料。 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 内容目录 1、etf市场回顾 ................................................................................. 3 1.1 一级市场资金流动情况（2024.7.8-2024.7.12）.............................................. 3 1.2 二级市场交易情况（2024.7.8-2024.7.12）.................................................. 3 1.3 增强策略etf业绩跟踪（2024.7.8-2024.7.12）.............................................. 6 1.4 本周非货币etf申报、认购及上市情况（2024.7.15-2024.7.19）............................... 6 2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪............................................................. 7 2.1 绩优基金跟踪（2024.7.8-2024.7.12）...................................................... 7 2.2 基金发行跟踪（2024.7.15-2024.7.19）..................................................... 9 3、风险提示..................................................................................... 9 图表目录 图表1： 各类非货币etf资金流情况（亿元） ....................................................... 3 图表2： 股票型etf资金流情况（亿元） ........................................................... 3 图表3： 宽基及主题/行业型etf资金流情况（亿元） ................................................ 3 图表4： 各类etf交易情况 ....................................................................... 4 图表5： 股票型etf交易情况 ..................................................................... 4 图表6： 宽基及主题/行业etf交易情况 ............................................................ 4 图表7： 上周各类etf成交额前5名一览 ........................................................... 4 图表8： 部分已上市增强策略etf表现跟踪 ......................................................... 6 图表9： 上周申请材料被接收etf一览 ............................................................. 6 图表10： 本周将开始发行etf一览 ................................................................ 7 图表11： 本周上市etf一览 ...................................................................... 7 图表12： 主动权益型绩优基金top5................................................................ 7 图表13： 行业主题基金收益统计 .................................................................. 8 图表14： 主动量化基金收益统计 .................................................................. 8 图表15： 各类增强指数型基金上周超额收益率top5.................................................. 8 图表16： 本周开始认购主动权益基金一览 .......................................................... 9 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 3 截至2024年7月12日，全市场已上市非货币etf共942只，上周共5只etf上市。 1.1 一级市场资金流动情况（2024.7.8-2024.7.12） 我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了etf每日的净申购/赎回额，并对发生份额拆分的etf进行处理。 从一级市场资金流动情况来看，上周已上市etf资金净流入合计137.98亿元，其中股票型etf资金流入持续放缓，跨境etf资金流入继续增加。上周股票型etf资金净流入93.52亿元，跨境etf资金净流入41.02亿元，债券型etf资金净流入15.03亿元，商品型etf资金净流出11.59亿元。 在股票型etf中，宽基etf上周资金净流入95.45亿元，上周沪深300etf资金净流入36.54亿元，中证1000etf资金净流入25.72亿元，中证500etf资金净流入18.95亿元，上证50etf资金净流入7.71亿元，科创50etf资金净流入7.17亿元。 主题行业etf上周资金净流出5.18亿元。上周科技、医药生物板块etf资金净流入额分别为9.74亿元、6.06亿元，周期、消费、高端制造、金融地产板块etf资金净流出额分别为0.11亿元、3.34亿元、5.39亿元、11.77亿元。近2周科技板块etf持续获得资金流入。 图表1：各类非货币etf资金流情况（亿元） 图表2：股票型etf资金流情况（亿元） 来源：ifind，国金证券研究所 来源：ifind，国金证券研究所 图表3：宽基及主题/行业型etf资金流情况（亿元） 来源：ifind，国金证券研究所 1.2 二级市场交易情况（2024.7.8-2024.7.12） 1.2.1 etf交易情况 -20-10010203040沪深300中证1000中证500上证50科创50上证综指中证100深证100双创50创业板50创业板中盘200msci中国a50互联互通中证500等权其他深证成指创业板300深证创新100深证300中证a股上证380msci中国a股国际创业板综合富时中国a50msci中国a股创业板综指中小企业100msci中国a股国际通深证50深证主板50中证800创业板国证2000上证180中证2000上证科创板100中证a50科技医药生物周期消费高端制造金融地产宽基行业 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 4 上周非货币etf的成交金额合计为5021.78亿元。其中股票型etf的周成交额为1945.59亿元。在股票型etf中，宽基etf的成交额最高，其中沪深300etf周成交额最高。在主题/行业etf中，科技etf周成交额最高。 从etf融资融券情况来看，上周etf融资净买入额为-11.77亿元，其中深证100etf融资净买入额为0.03亿元，科技etf融资净买入额为1.41亿元，相对更获杠杆资金青睐。 图表4：各类etf交易情况 图表5：股票型etf交易情况 来源：ifind，wind，国金证券研究所 来源：ifind，wind，国金证券研究所 图表6：宽基及主题/行业etf交易情况 来源：ifind，wind，国金证券研究所 图表7：上周各类etf成交额前5名一览 类别 证券代码 证券简称 周成交额（亿元） 融资净买入额（亿元） 上周涨跌幅 smartbeta 510880.of 华泰上证红利etf 17.76 0.13 -1.86% 512890.of 华泰柏瑞中证红利低波动etf 14.08 0.21 -0.95% 515080.of 招商中证红利etf 9.90 0.09 -1.06% 159905.of 工银瑞信深证红利etf 5.23 0.01 1.83% 515180.of 易方达中证红利etf 4.14 -0.01 -1.17% 跨境 513180.of 华夏恒生科技(qdii-etf) 96.17 -0.19 4.24% 513330.of 华夏恒生互联网科技业(qdii-etf) 83.73 0.00 5.23%