敬请参阅最后一页特别声明 1 etf市场回顾 从一级市场资金流动情况来看，上周（2023.10.23-2023.10.27）已上市etf资金净流入合计143.62亿元，股票型etf资金大规模净流入。其中股票型etf资金净流入141.24，债券型etf资金净流出8.03亿元，跨境etf资金净流入20.10亿元，商品etf资金净流出9.69亿元。 宽基etf上周资金大规模净流入76.07亿元，其中沪深300 etf资金流入额超过150亿元，而中证1000etf仍在处于净赎回状态。 主题行业etf上周资金净流入57.74亿元，其中医药生物、金融地产、科技、消费等板块资金净流入，净流入额分别为21.85亿元、15.90亿元、15.06亿元、12.24亿元，而周期、高端制造等板块呈净赎回状态，净流出额分别为2.41、0.51亿元。 上周非货币etf成交金额合计4654.19亿元，交易活跃程度大幅提高，其中股票型etf周成交额达2508.94亿元。科技、消费、金融地产等主题etf周成交额领先，超越其他行业板块。而宽基etf中，沪深300etf、中证1000etf交易最为活跃。宽基etf中，杠杆资金更青睐上证科创板100etf，融资净买入额为0.65亿元。主题/行业etf中，杠杆资金在医药生物etf中融资净买入0.90亿元。 上周两只上证科创板生物医药etf集中申报，基金管理人分别为工银瑞信基金和嘉实基金。 主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪 上周部分医药、消费等主题基金表现较好，前五名的基金包括：浦银安盛红利精选a（519115.of）、摩根领先优选a（006890.of）、东方阿尔法招阳a（011184.of）、摩根健康品质生活a（377150.of）、永赢医药创新智选a（015915.of），上周收益率分别为：9.49%、9.20%、8.91%、8.90%、7.23%。 沪深300增强指数型基金中，富荣沪深300增强a上周业绩优异，相对基准的超额收益率为1.30%；中证500增强指数型基金中，博时中证500指数增强a上周表现最好，相对业绩基准的超额收益率为1.06%；中证1000增强指数型基金中，中欧中证1000指数增强a表现最好，上周取得0.62%的超额收益率。国证2000增强指数型基金中，鑫元国证2000指数增强a取得了0.31%的超额收益率，表现最佳。 风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；etf二级市场价格波动风险。 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 扫码获取更多服务 内容目录 1、etf市场回顾 ................................................................................. 3 1.1 一级市场资金流动情况（2023.10.23-2023.10.27）........................................... 3 1.2 二级市场交易情况（2023.10.23-2023.10.27）............................................... 3 1.3 增强策略etf业绩跟踪（2023.10.23-2023.10.27）........................................... 7 1.4 本周非货币etf申报、认购及上市情况（2023.10.30-2023.11.03）............................. 8 2、主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪................................................... 9 2.1 绩优基金跟踪（2023.10.23-2023.10.27）................................................... 9 2.2 基金发行跟踪（2023.10.30-2023.11.03）.................................................. 10 3、风险提示.................................................................................... 10 图表目录 图表1： 各类非货币etf资金流情况（亿元） ....................................................... 3 图表2： 股票型etf资金流情况（亿元） ........................................................... 3 图表3： 宽基及主题/行业型etf资金流情况（亿元） ................................................ 3 图表4： 各类etf交易情况 ....................................................................... 4 图表5： 股票型etf交易情况 ..................................................................... 4 图表6： 宽基及主题/行业etf交易情况 ............................................................ 4 图表7： 上周各类etf成交额前5名一览 ........................................................... 4 图表8： 宽基etf北上资金等效流入前5名 ......................................................... 6 图表9： 主题/行业etf北上资金等效流入情况 ...................................................... 6 图表10： 上周各类etf北上资金等效流入前5名一览 ................................................ 6 图表11： 已上市增强策略etf表现跟踪 ............................................................ 7 图表12： 上周申请材料被接收etf一览 ............................................................ 8 图表13： 本周etf发行情况一览 .................................................................. 8 图表14： 本周上市etf一览 ...................................................................... 8 图表15： 股票多空及主动权益型绩优基金top5...................................................... 9 图表16： 各类增强指数型基金上周超额收益率top5................................................. 10 图表17： 本周开始认购主动权益基金一览 ......................................................... 10 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 3 扫码获取更多服务 1、etf市场回顾 截至2023年10月27日，全市场已上市非货币etf共827只，上周无etf上市。 1.1 一级市场资金流动情况（2023.10.23-2023.10.27） 我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了etf每日的净申购/赎回额，并对发生份额拆分的etf进行处理。 从一级市场资金流动情况来看，上周已上市etf资金净流入合计143.62亿元，股票型etf资金大规模净流入。其中股票型etf资金净流入141.24，债券型etf资金净流出8.03亿元，跨境etf资金净流入20.10亿元，商品etf资金净流出9.69亿元。 股票型etf中，宽基etf上周资金大规模净流入76.07亿元，其中沪深300etf资金流入额超过150亿元，而中证1000etf仍在处于净赎回状态。 主题行业etf上周资金净流入57.74亿元，其中医药生物、金融地产、科技、消费等板块资金净流入，净流入额分别为21.85亿元、15.90亿元、15.06亿元、12.24亿元，而周期、高端制造等板块呈净赎回状态，净流出额分别为2.41、0.51亿元。 图表1：各类非货币etf资金流情况（亿元） 图表2：股票型etf资金流情况（亿元） 来源：ifind，国金证券研究所 来源：ifind，国金证券研究所 图表3：宽基及主题/行业型etf资金流情况（亿元） 来源：ifind，国金证券研究所 1.2 二级市场交易情况（2023.10.23-2023.10.27） 1.2.1 etf交易情况 上周非货币etf成交金额合计4654.19亿元，交易活跃程度大幅提高。其中股票型etf周成交额达2508.94亿元。股票型etf中，宽基etf成交额最高。主题/行业etf中，科-20020406080100120140160股票型跨境债券型商品型-1001020304050607080宽基主题/行业smartbeta增强策略-100-50050100150200沪深300上证科创板100双创50上证综指国证2000中证800中证100msci中国a50互联互通创业板50深证100富时中国a50上证380msci中国a股深证成指msci中国a股国际通深证创新100msci中国a股国际上证180中证2000创业板上证50中证1000中证500医药生物金融地产科技消费高端制造周期宽基主题/行业 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 4 扫码获取更多服务 技、消费、金融地产etf周成交额排名靠前，超越其他行业板块。而宽基etf中，沪深300etf、中证1000etf交易最为活跃。 从etf融资净买入情况来看，上周etf融资净买入-13.11亿元，其中主题/行业etf融资净买入0.85亿元。宽基etf中，杠杆资金相对更青睐上证科创板100etf，融资净买入额为0.65亿元。主题/行业etf中，杠杆资金在医药生物etf中融资净买入0.90亿元。 图表4：各类etf交易情况 图表5：股票型etf交易情况 来源：ifind，wind，国金证券研究所 来源：ifind，wind，国金证券研究所 图表6：宽基及主题/行业etf交易情况 来源：ifind，wind，国金证券研究所 图表7：上周各类etf成交额前5名一览 类别 证券代码 证券简称 周成交额（亿元） 融资净买入额（亿元） 上周涨跌幅 smartbeta 588050.of 工银瑞信上证科创板50成份etf 14.08 0.21 0.11% 515080.of 招商中证红利etf 12.96 0.02 1.39% 510880.of 华泰上证红利etf 10.94 -0.05 1.17% 588060.of 广发上证科创板50成份etf 8.67 0.25 0.18% 159967.of 华夏创业板动量成长etf 7.25 0.11 0.25% 跨境 513180.of 华夏恒生科技(qdii-